SFC - Anexo Circular Externa 9 de 2018 (1.2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAG. 230

FLUJOS DE CAJA CONTRACTUALES Y MEDICION ESTÁNDAR DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

FORMATO 458

CIRCULAR EXTERNA 009 DE 2018

ENTIDAD _____________ ___________________ _________________________________________ FECHA DE CO_R_T_E____________________________________

TIPO CIUDAD NOMBRE DD/MM/AAAA Miles de Pesos $

SUBCUENTA DESCRIPCION FLUJOS REALES SEMANA ANTERIOR S TA OL TD AO L VENCIMIENTOS CONTRACTUALES - BANDA 1 VENC. B C AO NN DT AR 2ACT. - VENC. B C AO NN DT AR 3ACT. - COV NE SN OC L. I DC AO ADN 3OT R BA AC NT D. A - S 1 VENC. B C AO NN DT AR 4ACT. - U CN AID PA TUD R D AE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Total DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA TS O T1 A A L 7 - DÍAS 8 A 15 -TOTAL DÍAS 16 A 30 -TOTAL DÍAS 1 A 30 -TOTAL DÍAS 31 A 90 - TOTAL

INGRESOS

005 RECAUDOS DE CARTERA DE CRÉDITOS Y CÁNONES DE LEASING

010 VENTAS, REDENCIÓN Y RECIBO DE CUPONES DE INVERSIONES

015 POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

020 POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

025 VARIACIÓN NETA DIARIA DEL SALDO DE CUENTAS CORRIENTES

030 VARIACIÓN NETA DIARIA DEL SALDO DE CUENTAS DE AHORROS 035 RENOVACIONES CDT & CDAT 01

040 CAPTACIONES CDT & CDAT

045 INGRESOS DE CAJA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

050 COLOCACIÓN BONOS Y BOCEAS

055 INGRESOS POR CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

060 OTROS INGRESOS DE CAJA

999 TOTAL INGRESOS DE CAJA

EGRESOS

005 POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

010 POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

015 VENCIMIENTOS BRUTOS DE CDT & CDAT 020 EGRESOS DE CAJA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 02 35 0 V DE EN SC EMIM BIE ON LT SO OS S D DE E B CO ARN TO ES RA DE CRÉDITOS Y DE OPERACIONES DE LEASING 02

035 COMPRAS DE INVERSIONES

040 EGRESOS POR CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

045 OTROS EGRESOS DE CAJA (GASTOS ADMINISTRATIVOS, DE PERSONAL, ETC.)

999 TOTAL EGRESOS DE CAJA

005 FLUJO NETO DE CAJA 03

005 PORCENTAJE DE RENOVACIÓN DE CDT & CDAT 04

ACTIVOS Y CONTINGENCIAS DEUDORAS

005 DISPONIBLE

010 FONDOS INTERBANCARIOS 015 REPOS, SIMULTÁNEAS Y T.T.V. 020 INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA -TES

025 INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA - OTROS

030 INV NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS

035 INV PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO - TES 040 INV PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO - OTRAS 045 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TÍTULOS DE DEUDA -TES 050 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TÍTULOS DE DEUDA -OTROS 055 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INV NEGOCIABLES TÍTULOS PARTICIPATIVOS 060 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INV. PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 05 065 CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO COMERCIAL (Bruta) 070 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA Y OPERACIONES DE LEASING HABITACIONAL (Bruta) 075 CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO (Bruta) 080 MICROCRÉDITOS (Bruto) 081 DERECHOS DE TRANSFERENCIA CARTERA DE CRÉDITOS POR OP. APOYOS TRANSITORIOS LIQUIDEZ 085 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 090 CUENTAS POR COBRAR NO ASOCIADAS A LA CARTERA DE CRÉDITOS NI A LAS OPERACIONES DE LEASING

095 BIENES DADOS EN LEASING OPERATIVO

100 OTROS ACTIVOS Y CONTINGENCIAS DEUDORAS

105 OPERACIONES DE CONTADO

999 TOTAL POSICIONES ACTIVAS Y CONTINGENCIAS DEUDORAS

PASIVOS, PATRIMONIO Y CONTINGENCIAS ACREEDORAS

005 CUENTAS CORRIENTES

010 CDTS

015 CDATs

020 DEPÓSITOS DE AHORRO

025 DEPÓSITOS JUDICIALES

030 EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS BANCARIOS Y OTROS DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 035 FONDOS INTERBANCARIOS 0 04 40 5 R OE PP EO RS A, C S IOIM NU EL ST CÁ ONE NA INS SY T T R. UT. MV E. NTOS FINANCIEROS DERIVADOS 06

050 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

055 CUENTAS POR PAGAR

060 TITULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN

065 OTROS PASIVOS Y CONTINGENCIAS ACREEDORAS

070 PATRIMONIO

075 OPERACIONES DE CONTADO

999 TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CONTINGENCIAS ACREEDORAS FLUJO NETO ESPERADO DE RUBROS CON VENCIMIENTOS CONTRACTUALES 005 ÍNDICE CARTERA VENCIDA TOTAL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR O ÚLTIMO CONOCIDO (MULTIPLICADO POR 100) 010 V AA CL TO IVR O C SU LP ÍQO UN IE DS O, S AMORTIZACIONES, REDENCIONES CONTRACTUALES Y PAGO DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES INCLUIDAS EN 07

015 FLUJO NETO DE RUBROS CON VENCIMIENTOS CONTRACTUALES - AJUSTADO

FLUJO NETO ESTIMADO DE RUBROS CON VENCIMIENTOS NO CONTRACTUALES

005 ELIMINADA

010 ELIMINADA

015 FLUJO NETO ESTIMADO DE RUBROS CON VENCIMIENTOS NO CONTRACTUALES

020 ELIMINADA

025 ELIMINADA

030 ELIMINADA

035 SALDO DE MINORISTAS

040 SALDO DE PYMES Y PERSONAS NATURALES MEDIANAS 045 SALDO DE ENTIDADES FINANCIERAS VIGILADAS 050 SALDO DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTOS SIN PACTO DE PERMANENCIA 0 05 65 0 S SA AL LD DO O D DE E S ME AC YT OO RR IS G TO ASB I EE XR TN RO A N NO JE F RIN OA SNCIERO 08

065 SALDO DE MAYORISTAS SECTOR REAL Y PERSONAS NATURALES GRANDES

070 SALDO DE DEPOSITOS JUDICIALES 075 FACTOR DE RETIROS NETOS MENSUAL DE MINORISTAS 080 FACTOR DE RETIROS NETOS MENSUAL DE PYMES Y PERSONAS NATURALES MEDIANAS 085 FACTOR DE RETIROS NETOS MENSUAL DE ENTIDADES FINANCIERAS VIGILADAS 090 FACTOR DE RETIROS NETOS MENSUAL DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTOS SIN PACTO DE PERMANENCIA 095 FACTOR DE RETIROS NETOS MENSUAL DE SECTOR GOBIERNO NO FINANCIERO 100 FACTOR DE RETIROS NETOS MENSUAL DE MAYORISTAS EXTRANJEROS 105 FACTOR DE RETIROS NETOS MENSUAL DE MAYORISTAS SECTOR REAL Y PERSONAS NATURALES GRANDES 110 FACTOR DE RETIROS NETOS MENSUAL DE DEPÓSITOS JUDICIALES TOTAL REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ NETO ESTIMADO (RLN) 005 TOTAL REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ NETO ESTIMADO (VENCIMIENTO CONTRACTUAL Y NO CONTRACTUAL) 010 T FO EVT CAL + FR NE VQ NU CE -R (mIM inI (E 7N 5%TO (F D EVE C L +IQ FNUI VD NE CZ ) ;N FE IVT CO ) )ESTIMADO MODIFICADO 09

CÁLCULO ACTIVOS LÍQUIDOS AJUSTADOS POR LIQUIDEZ DE MERCADO Y RIESGO CAMBIARIO

005 REQUERIDO PROMEDIO DE ENCAJE ORDINARIO

010 EFECTIVO

015 TOTAL INVERSIONES QUE CONFORMAN LOS ACTIVOS LÍQUIDOS

016 INVERSIONES EN ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD 017 INVERSIONES EN OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 020 FONDO DE ACTIVOS LÍQUIDOS AJUSTADOS POR LIQUIDEZ DE MERCADO Y RIESGO CAMBIARIO 10 025 PORCENTAJE ACTIVOS LÍQUIDOS DENOMINADOS O INDEXADOS EN MONEDA EXTRANJERA (MULTIPLICADO POR 100) 030 (P MO UR LTC IE PN LIT CA AJ DE O P R POO RM E 1D 00IO ) PONDERADO DE 'HAIRCUTS' SOBRE INVERSIONES INCLUIDAS EN ACTIVOS LÍQUIDOS EN MONEDA LEGAL 035 PORCENTAJE 'HAIRCUT' A 30 DÍAS RIESGO CAMBIARIO DE ACTIVOS LÍQUIDOS EN MONEDA EXTRANJERA (MULTIPLICADO POR 100) INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ (IRL) 0 00 15 0 I RN AD ZIC ÓA ND INO DR I CD AE D R OIE RS DG EO R D IEE S L GIQ OU DID EE LZ I Q ( UIR IDLm EZ) (IRLr) 11

COLUMNAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

JUNIO DE 2018 F.1000-125