SFC - Circular 002 de 2015, Formato 508 - NIIF

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pag. 235

INDICADOR RIESGO LIQUIDEZ DE LAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES

FORMATO 508

CIRCULAR EXTERNA 002 DE 2015

SOCIEDAD COMISIONISTA REPORTANTE: __________ ____________ _________________________________________ Es ACO ___________ Fecha Corte: __________________________

TIPO CODIGO NOMBRE DDMMAAAA

1. Medición de los activos líquidos Unidad de Subcuenta DESCRIPCIÓN Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda 4 captura Día 1 Día 2 a 7 Día 8 a 30 Mas de 30 días

005 Disponible 010 Inversiones Negociables en Títulos Participativos 015 Inversiones negociables y disponibles para la venta en Títulos de Deuda Pública Interna recibidos por el BR 020 Inversiones negociables y disponibles para la venta en Títulos de Deuda Pública Interna no recibidos por el BR 025 Inversiones Negociables y disponibles para la venta en Títulos de Deuda Pública Externa 030 Inversiones Negociables y disponibles para la venta en Títulos emitidos por Fogafin 01 035 Inversiones Negociables y disponibles para la venta en Títulos de Deuda Privada 040 Activos Liquidos de Alta Calidad transferidos a la entidad en operaciones activas del mercado monetario 045 Otros Activos Liquidos transferidos a la entidad en operaciones activas del mercado monetario 050 Participaciones en Fondos de Inversion Colectivas abiertos sin pacto de permanencia

997 ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD (ALAC)

998 ACTI VOS LÍQUIDOS AJUSTADOS (ALA)

2. Medición de Flujos Positivos en Cuenta Propia

005 Flujos positivos en operaciones repo pasivas 010 Flujos positivos en operaciones repo activas 015 Flujos positivos en operaciones pasivas de simultáneas 020 Flujos positivos en operaciones activas de simultáneas 025 Flujos positivos en operaciones de TTV como receptora 030 Flujos positivos en operaciones de TTV como originadora 035 Flujos positivos en operaciones de contado o a plazo de venta en pesos 02 040 Flujos positivos en operaciones de contado o a plazo de compra en pesos 045 Flujos positivos en operaciones de contado o a plazo de venta en divisas 050 Flujos positivos en operaciones de contado o a plazo de compra en divisas 055 Flujos positivos por instrumentos financieros derivados 060 Flujos Positivos de Inversiones Clasificadas al Vencimiento

999 TOTAL FLUJOS POSITIVOS EN CUENTA PROPIA

3. Medición de Flujos Negativos en Cuenta Propia 005 Flujos negativos en operaciones repo pasivas 010 Flujos negativos en operaciones repo activas 015 Flujos negativos en operaciones pasivas de simultáneas 020 Flujos negativos en operaciones activas de simultáneas 025 Flujos negativos en operaciones de TTV como receptora 030 Flujos negativos en operaciones de TTV como originadora 035 Flujos negativos en operaciones de contado o a plazo de venta en pesos 03 040 Flujos negativos en operaciones de contado o a plazo de compra en pesos 045 Flujos negativos en operaciones de contado o a plazo de venta en divisas 050 Flujos negativos en operaciones de contado o a plazo de compra en divisas 055 Flujos negativos por instrumentos financieros derivados

060 Flujos negativos por otras obligaciones financieras

999 TOTAL FLUJOS NEGATIVOS EN CUENTA PROPIA

4. Medición del Requerimiento de Liquidez Neto por Cuenta Propia 005 Requerimiento de Liquidez Neto por Cuenta Propia 04

5. Medición de las Posiciones en las Operaciones Cruzadas por Cuenta de Terceros

005 TOTAL POSICIONES OPERACIONES CRUZADAS POR CUENTA DE TERCEROS 05

6. Medición de las Posiciones en las Operaciones Convenidas por Cuenta de Terceros 005 Posiciones de compra de operaciones convenidas por cuenta de terceros 010 Posiciones de venta de operaciones convenidas por cuenta de terceros 06

999 TOTAL OPERACIONES CONVENIDAS POR CUENTA DE TERCEROS

7. Medición del Requerimiento de Liquidez Neto por Cuenta de Terceros 005 Requerimiento de Liquidez Neto por Cuenta de Terceros 07

8. Medición del Indicador de Riesgo de Liquidez - IRL 005 Indicador de Riesgo de Liquidez - Monto 08 010 Indicador de Riesgo de Liquidez - Razón Columnas 1 2 3 4

FEBRERO DE 2015 F-8000-61