SFC - Circular 003 de 2006, formatos 360 (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 338

SUBYACENTE DE DERIVADOS

FORMATO 360

CIRCULAR EXTERNA 003 DE 2006

ENTIDAD FECHA DE CORTE

TIPO CODIGO NOMBRE (DD/MM/AAAA)

EMISOR TIPO CODIGO NOMBRE CIIU NATURALEZA JURÍDICA VINCULACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Vr.mercado en Valor No. Unidad Cupón, Fecha Tasa Base Period Modalid Indicador Valor Márgen Fecha Vr. presen Subcuenta Número de Clase de Fecha Fecha Código de Valor Amortiz. Vr. nominal Valor tasa Vr. mercado moneda Tasa de tasa Tasa de Método asignado de Nemotecnico p/pal o v/nto facial cálculo pago pago tasa v/ble Días al v/to tasa de de último último contrato inversión emisión v/nto título moneda nominal capital residual o spread en $ diferente al refer. v/ble d/cuento valorac por la captura total cupón título intereses rendim intereses referen. ref. valorac. reprecio reprecio peso 1er. flujo entidad 001 002 01 ….. ….. 998 Columna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

MARZO DE 2006 F.0000-114