SFC - Circular 012 de 2015, formato 538

Superintendencia Financiera de Colombia Pág. 124

ASIGNACIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVOS

FORMATO 538

Circular Externa 004 de 2018 ENTIDAD _____________ ______________ _________________________________ FECHA DE CORTE _______________ TIPO CODIGO NOMBRE (DD/MM/AAAA) PATRIMONIO: ____________________ _______________ ________________ TIPO CODIGO SUBTIPO Valor mercado o valor Asignación Retorno del Retorno Unidad de Subcuenta Clasificación de Activos Benchmark presente a la fecha de corte Razón de Sharpe Observada Benchmark Observado Captura en pesos Inversiones en Renta Variable Nacional 005 Inversiones en Renta Variable Nacional 01 Inversiones en Renta Variable del Exterior 005 Inversiones en Renta Variable Exterior 02 Inversiones en Renta Fija Nacional 005 Inversiones en Deuda Pública UVR valoradas a valor razonable 010 Inversiones en Deuda Pública UVR valoradas a costo amortizado 015 Inversiones en Deuda Pública Tasa Fija valoradas a valor razonable 020 Inversiones en Deuda Pública Tasa Fija valoradas a costo amortizado 025 Inversiones en Deuda Pública emitida en Moneda Extranjera valoradas a valor razonable 03 030 Inversiones en Deuda Pública emitida en Moneda Extranjera valoradas a costo amortizado 035 Inversiones en Deuda Privada valoradas a valor razonable 040 Inversiones en Deuda Privada valoradas a costo amortizado 999 Total Inversiones en Renta Fija del Exterior 005 Inversiones en Deuda emitida en el Exterior valoradas a valor razonable 010 Inversiones en Deuda emitida en el Exterior valoradas a costo amortizado 04 999 Total Inversiones en Activos Alternativos 005 Activos alternativos Nacionales y del Exterior 05 Depósitos a la vista

005 Depósitos a la vista nacionales 010 Depósitos a la vista del exterior 06 999 Total Total Portafolio 005 Total 07 Cálculo de la Razón de Sharpe 005 Retorno del Portafolio 010 Tasa libre de riesgo 08 015 Desviación estándar de los retornos del portafolio 999 Total Cálculo de la Razón de Sharpe COLUMNAS 1 2 3 4 5 6 Marzo de 2018 F.6000-37