SFC - Circular 016 de 2017, formatos 352

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 316

TEMA: Portafolio de Inversiones

NOMBRE DE PROFORMA: Novedades de inversiones.

NUMERO DE PROFORMA: F.0000-111

NUMERO DE FORMATO: 352

OBJETIVO: Conocer las novedades respecto del portafolio de inversiones y de las operaciones de reporto o repo, simultáneas o de transferencia temporal de valores.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Diaria:

1. Establecimientos de crédito;

2. Sociedades fiduciarias;

3. Sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías;

4. Fondos de cesantías;

5. Fondos de pensiones obligatorias;

6. Entidades aseguradoras, sociedades de capitalización y cooperativas de seguros;

7. Sociedades comisionistas de bolsa de valores y sociedades comisionistas de bolsas agropecuarias;

8. Portafolios administrados bajo cualquier modalidad de negocios fiduciarios (encargo fiduciario, fiducia mercantil, o fiducia pública), incluyendo fondos comunes de inversión ordinarios y especiales;

9. Reservas pensionales administradas por entidades administradoras del régimen de prima media;

10. Instituciones Oficiales Especiales;

11. Patrimonios autónomos constituidos por entidades territoriales administrados por sociedades administradoras de fondos de pensión;

12. Fondos de inversión administrados por las Sociedades

Administradoras de Inversión;

13. Fondos de valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa de valores;

14. Fondos de pensiones voluntarias;

15. Consorcios y uniones temporales conformados por entidades vigiladas que administren negocios fiduciarios;

16. Portafolios de terceros administrados por sociedades comisionistas de bolsa;

17. Secciones especializadas de ahorro y crédito de las cajas de compensación familiar; y la

18. Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación

Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC).

TRÁMITE: 500 Portafolios de Inversión SUVAP

PERIODICIDAD: Diaria FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Diaria FECHA DE REPORTE: Hasta el segundo día hábil siguiente a la fecha de corte. Se recibirá hasta las doce de la noche (12:00 P.M.)

DOCUMENTO TECNICO: SFC-DTP-001

TIPO Y NUMERO DEL INFORME: 1 Área 4 Novedades de Inversiones MEDIO DE ENVÍO: RAS o WEB (Para la transmisión oficial en archivo plano) WEB (Exclusivo para pruebas en archivo plano) DEPENDENCIA USUARIA: Dirección de Riesgo de Mercado de la Delegatura de Riesgos de Mercado e Integridad Circular Externa 016 de 2007 Marzo de 2007

Proforma F.0000-111 (formato 352)

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ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 317

INSTRUCTIVO: Generalidades La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del representante legal de la entidad o por parte de quien cumpla dichas funciones, de acuerdo con la ley, el reglamento o el contrato.

En el caso de los consorcios o de las uniones temporales, la presente proforma debe ser remitida por la entidad

quien efectivamente administre los recursos. Cuando existan varios administradores, cada uno deberá remitir la parte que le corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del representante legal del consorcio o de la unión temporal, quien en todo caso deberá asegurarse de la veracidad de la información transmitida. Los datos que correspondan a valores deberán reportarse, alineados a la derecha del campo valor del registro tipo-5, con seis (6) decimales separados por punto y aproximando el último decimal por el sistema de redondeo. Los datos que corresponden a tasas se deben reportar en forma porcentual, con cuatro (4) decimales y aproximando el último decimal por el sistema de redondeo; es decir una tasa del 25.83703% se debe reportar así 25.8370. El registro tipo-3 se debe diligenciar en cero si el reporte corresponde al portafolio de la entidad; si corresponde al portafolio de un patrimonio o fideicomiso se debe diligenciar de acuerdo con lo establecido en el documento técnico. Si la entidad no tiene información para reportar, debe enviar el formato en ceros de acuerdo con lo establecido en el documento técnico, de lo contrario se entenderá como un incumplimiento por parte de la entidad. Las subcuentas o renglones que no tengan valor o no apliquen, no se deben reportar en el archivo, a menos que el instructivo indique que se reporten en cero o con otro valor.

Encabezado Entidad: Registre el tipo y código de la entidad, asignado por la Superintendencia Financiera, el nombre o razón social de la entidad vigilada que reporta.

Nombre de la entidad: Registre el nombre o razón social de la entidad vigilada que reporta.

Fecha de corte: registre la fecha de corte de la información bajo el formato DD (día), MM (mes), AAAA (año).

Inversiones especiales Para efectos de la transmisión del formato No. 352 “Novedades de Inversiones” (Proforma No. F.0000-111) por parte de las entidades quienes tengan dentro de su portafolio inversiones especiales, títulos, títulos valores, contratos y derechos de contenido económico, deberán tenerse en cuenta los códigos correspondientes a su respectiva clase de inversión, así como las columnas que deben ser diligenciadas en el mencionado formato y que se enuncian en el anexo “Inversiones especiales” que se puede consultar en nuestra página Web. http://www.superfinanciera.gov.co, seleccionando el enlace “Normativa” ubicado en la parte izquierda de nuestra página web y la opción “Guías para el reporte de información sobre valoración del portafolio”. Cuerpo del formato Columna Nombre Concepto Registre el número asignado a la inversión por parte de la entidad reportante, teniendo en cuenta que debe ser igual al registrado en el formato de composición del portafolio de inversiones (Formato No. 351 Proforma F.0000Número asignado por 110). 1 la entidad Cuando la inversión cuente con más de un avalista deberá reportarse el título completo, es decir, sin tener en cuenta el consecutivo al que se refiere la columna 1 del formato de valoración de portafolios. (Alfanumérico) Registre el código del medio de negociación o de registro: 1 = MEC BALO; 2 = MEC COTI; 3 = MEC DEES; 4 = MEC DEXT; 5 = MEC DSER; 6 =

MEC RYS; 7 = MEC RYSE; 8 = MEC SOLO; 9 = MEC SPOT; 10 = SEN; 11 =; Acciones; 12 = Fuera de rueda; 13 = Evento en el cual la operación no se realizó por los medios de negociación anteriores y se registró en Medio de negociación 2 INVERLACE; 14 = Sistemas de negociación de valores de las bolsas de o de registro bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities; 15 = Sistemas de registro de operaciones de las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities; y 16 = Otro. (Numérico) Circular Externa 016 de 2007 Marzo de 2007 Proforma F.0000-111 (formato 352)

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ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 318 3 Mercado Registre el código del tipo de mercado: 1 = primario, 2 = secundario. (Numérico) Registre el código del tipo de novedad: 1 = compra (incluye adquisiciones de unidades o participaciones en carteras colectivas1, así como adquisiciones por distribución de dividendos, revalorización del patrimonio, escisiones, o fusiones); 2 = venta (incluye enajenación de unidades de participación en carteras colectivas así como enajenaciones por distribución de dividendos, revalorización del patrimonio, escisiones o fusiones; 3 = cancelación por fraccionamiento; 4 =

creación por fraccionamiento; 5 = cancelación por unificación; 6 = creación por unificación; 7 = creación por corrección; 8 = cancelación por 4 Tipo de novedad corrección; 9 = terminación anticipada de la operación de reporto o repo; 10 = terminación anticipación de la operación simultánea; 11 = terminación anticipada de la operación de transferencia temporal de valores; 12 = sustitución del valor objeto de la operación en operaciones de repo cerrado. Sólo se podrán unificar inversiones clasificadas como negociables que se encontraban en el portafolio el día inmediatamente anterior a la unificación. (Numérico) Si el tipo de novedad es 4 o 7, registre el número asignado por la entidad a la Origen inversión que originó el fraccionamiento o la corrección. Si el tipo de 5 fraccionamiento o novedad es 5 u 8, registre en este campo el número asignado por la entidad a unificación la inversión que se originó con la unificación o la cancelación. (Alfanumérico) Registre el código del tipo de operación: 1= Normal o definitivo; 2= Swap; 3= Carrusel; 4= Cumplimiento forward de compra; 5= Cumplimiento forward de venta; 6 = Repo de entrada; 7 = Repo de salida; 6 Tipo de operación 8 = Simultánea de entrada; 9 = Simultánea de salida; 10 = OPCF; 11 = Martillo; 12 = OPA; 13 = Transferencia temporal de valores entrada; 14 = Transferencia temporal de valores salida; y 15 = OPCE. (Numérico) Número asignado a Registre el número asignado a la operación por el medio de negociación o de

7 la operación registro. Si no aplica, no reporte este campo. (Alfanumérico) Fecha de 8 Registre la fecha de celebración de la operación, bajo el formato celebración

DDMMAAAA.

(Numérico) Diligencie el código de tipo de identificación de la entidad que registra la operación en el medio de negociación o de registro: 3 = NIT Sociedad, 7 = 9 Tipo de identificación sociedad extranjera sin NIT en Colombia, 8= NIT fideicomiso, fondo o patrimonio autónomo. (Numérico) Diligencie el número de identificación de la entidad que registra la operación en el medio de negociación o de registro, incluyendo el dígito de verificación Número de si aplica, en caso contrario reporte el NIT y la letra “N”. 10 identificación (Alfanumérico) 1 En este instructivo se entiende por carteras colectivas los fondos de valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa de valores, los fondos de inversión administrados por sociedades administradoras de inversión, los fondos comunes ordinarios y los fondos comunes especiales administrados por sociedades fiduciarias. Circular Externa 016 de 2007 Marzo de 2007 Proforma F.0000-111 (formato 352)

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ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Página 318-1 Registre el nombre o razón social de la entidad que registra la operación en el 11 Nombre medio de negociación o de registro. (Alfanumérico) Valor nominal Registre el valor nominal del título en la moneda o unidad en que esté

12 moneda o unidad expresado el título. original (Numérico) Registre el valor de la transacción al día de cierre o celebración de la operación. Para el caso de los fraccionamientos, unificaciones, creaciones o Valor de transacción 13 correcciones, registre el valor de mercado resultante del fraccionamiento o en pesos unificación. (Numérico) Registre el código de la clase de inversión. La codificación puede ser consultada en la página web 14 Clase de inversión http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/IndicedeReportesdeSuperf/ codigosclasedinversi%F3n.xls (Alfanumérico) Registre el nemotécnico asignado por la Bolsa de Valores de Colombia. 15 Nemotécnico (Alfanumérico) Registre 1 = si corresponde al título completo, 2 = si corresponde a un cupón o 3 = si corresponde al principal. Cupón, principal o 16 Cuado se reporten títulos participativos, este campo deberá total diligenciarse empleando el código uno (1). (Numérico) Diligencie la fecha en la cual se emitió el título bajo el formato DDMMAAAA. Tratándose de inversiones en inmuebles reporte la fecha del último 17 Fecha emisión avalúo- (Numérico) Si diligenció 1 o 3 en la columna 16, registre la fecha de vencimiento del título Fecha vencimiento completo bajo el formato DDMMAAAA. 18 título Este campo no aplica para títulos participativos. (Numérico) Si diligenció 2 en la columna 16, registre la fecha de vencimiento del cupón Fecha vencimiento 19 bajo el formato DDMMAAAA.

cupón (Numérico) Registre el código de la moneda o unidad en la cual está expresado el valor nominal del título. La codificación puede ser consultada en la página web 20 Código de moneda http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa IndicedeReportesdeSuperf/codigosmonedas.xls (Alfanumérico) Numero de acciones, Registre el número (con seis (6) decimales) de acciones, cuotas o unidades 21 cuotas o unidades de de participación objeto de la operación. participación (Numérico) Valor de compra Registre el valor de compra en la moneda o unidad en que esté expresado el 22 moneda o unidad título. Si la fecha de la columna 8 es diferente a la fecha de reporte, registre el original valor del derecho a la fecha de cumplimiento en la moneda o unidad original. (Numérico) Página 318-2 Circular Externa 016 de 2007 Marzo de 2007 Proforma F.0000-111 (formato 352)

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ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Registre el valor de compra en pesos. Si la fecha registrada en la columna 8 es igual a la fecha de reporte, registre el valor reportado en la columna 13. Si Valor de compra en 23 la fecha de la columna 8 es diferente a la fecha de reporte, registre el valor de pesos la obligación a la fecha de cumplimiento. (Numérico) Diligencie el precio limpio (con seis (6) decimales) de registro de la operación. No aplica para fraccionamientos ni unificaciones. 24 Precio Tratándose de participaciones en carteras colectivas, este campo no

deberá reportarse. (Numérico) No aplica para títulos participativos, fraccionamientos ni unificaciones. Registre el valor de la tasa (con cuatro (4) decimales), en términos efectivos anuales, a la cual fue negociado el título. 25 Tasa de negociación Tratándose de inversiones especiales, reporte en este campo la tasa con la cual se negoció el documento. (Numérico) Registre: 1 = si el título se encuentra en custodia en el DECEVAL, 2 = si se 26 Custodio encuentra en DCV, 3 = en el exterior o 4 = físico en la entidad. (Numérico) Si en la columna 26 registró 1 diligencie el ISIN asignado por DECEVAL; si registró 2 digite el número de emisión asignado por DCV; si registró 3 digite el No. Identificación código de validez internacional que se asigna a cada emisión para su 27 asignado por el identificación (International Securities Identification Number) y si registró 4 y custodio tiene ISIN asignado por DECEVAL o tiene número de emisión asignado por DCV o tiene código de validez internacional, registre dicha información. (Alfanumérico) Si el título está en custodia en DECEVAL o está físico en la entidad y tiene ISIN asignado por DECEVAL, registre en este campo el número de fungible 28 Código fungible asignado por DECEVAL. (Alfa numérico) Se utiliza sólo para aquéllos títulos a los cuales se les calcula margen propio. Registre 1 = cuando se le calcula margen propio por primera vez, 2 = si la 29 Margen propio operación de compra o venta implica actualización del margen propio y 0 = si no se le calcula margen propio.

(Numérico) Registre el código según la compensación utilizada: DVP = entrega contra pago con liquidación bruta, CES = compensación especial con entrega libre de Pago (aplica solamente para títulos en DECEVAL), CET = compensación 30 Compensación2 especial plena (aplica para títulos en DECEVAL y DCV), NET = neto bolsa, REP = repo compensado. Si en la columna 02 registró las opciones 14 o 15, éste campo no deberá reportarse. (Alfanumérico) Página 318-3 2 Definiciones tipos de compensación: DVP - Entrega contra pago con liquidación bruta: Es la compensación que se realiza mediante débitos y créditos simultáneos entre comprador y vendedor, tanto de valores como dinero en efectivo, por cada operación celebrada en el Sistema. CES - Compensación especial con entrega libre de pago: Es la entrega que se hacen las partes intervinientes en una transacción de la siguiente forma: (i) El título objeto de la transacción será entregado mediante instrucción electrónica dada por el Administrador al depósito, en la forma prevista en los puntos 1 y 2 del numeral 1.6.4 de la Circular del MEC; y (ii) El pago del precio se realiza en forma directa entre las partes intervinientes en la transacción, bajo su cuenta y riesgo. Esta modalidad de compensación solo aplica para títulos en DECEVAL. CET - Compensación especial plena: Es la entrega que se hacen las partes intervinientes en una transacción de los valores y del efectivo, en forma directa bajo su cuenta y riesgo, sin intervención del Administrador. Esta modalidad de compensación aplica para títulos en DECEVAL y DCV. NET - Neto bolsa.

REP - Repo compensado: Corresponde a operaciones con el Banco de la República

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ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.0000

Si en la columna 29 registró 1 o 2, reporte en este campo el valor del Valor del margen 31 margen propio calculado. propio (Numérico) Circular Externa 016 de 2007 Marzo de 2007 Proforma F.0000-111 (formato 352)