SFC - Circular 017 de 2014, formato 458

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAG. 230

FLUJOS DE CAJA CONTRACTUALES Y MEDICION ESTÁNDAR DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

FORMATO 458

CIRCULAR EXTERNA 017 DE 2014

ENTIDAD _____________ ___________________ _________________________________________ FECHA DE CO_R_T_E____________________________________

TIPO CIUDAD NOMBRE DD/MM/AAAA Miles de Pesos $

VENC. CONTRACT. - VENC. CONTRACT. - VENC. CONTRACT. - VENC. CONTRACT. - FLUJOS REALES SEMANA ANTERIOR VENCIMIENTOS CONTRACTUALES - BANDA 1 CONSOLIDADO BANDAS 1

SALDO BANDA 2 BANDA 3 BANDA 4 UNIDAD DE

SUBCUENTA DESCRIPCION A 3

TOTAL CAPTURA DÍAS 1 A 7LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Total DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍAS 8 A 15 -TOTAL DÍAS 16 A 30 -TOTAL DÍAS 1 A 30 -TOTAL DÍAS 31 A 90 - TOTAL TOTAL

INGRESOS

005 RECAUDOS DE CARTERA DE CRÉDITOS Y CÁNONES DE LEASING

010 VENTAS, REDENCIÓN Y RECIBO DE CUPONES DE INVERSIONES

015 POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

020 POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

025 VARIACIÓN NETA DIARIA DEL SALDO DE CUENTAS CORRIENTES

030 VARIACIÓN NETA DIARIA DEL SALDO DE CUENTAS DE AHORROS

035 RENOVACIONES CDT & CDAT 01

040 CAPTACIONES CDT & CDAT

045 INGRESOS DE CAJA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

050 COLOCACIÓN BONOS Y BOCEAS

055 INGRESOS POR CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

060 OTROS INGRESOS DE CAJA

999 TOTAL INGRESOS DE CAJA

EGRESOS

005 POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

010 POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

015 VENCIMIENTOS BRUTOS DE CDT & CDAT

020 EGRESOS DE CAJA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

025 VENCIMIENTOS DE BONOS 02 030 DESEMBOLSOS DE CARTERA DE CRÉDITOS Y DE OPERACIONES DE LEASING

035 COMPRAS DE INVERSIONES

040 EGRESOS POR CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

045 OTROS EGRESOS DE CAJA (GASTOS ADMINISTRATIVOS, DE PERSONAL, ETC.)

999 TOTAL EGRESOS DE CAJA

005 FLUJO NETO DE CAJA 03

005 PORCENTAJE DE RENOVACIÓN DE CDT & CDAT 04

ACTIVOS Y CONTINGENCIAS DEUDORAS 005 DISPONIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 FONDOS INTERBANCARIOS 0 015 REPOS, SIMULTÁNEAS Y T.T.V. 0 020 INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA -TES

025 INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA - OTROS

030 INV NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS

035 INV PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO - TES 0 040 INV PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO - OTRAS 045 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TÍTULOS DE DEUDA -TES 0 050 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TÍTULOS DE DEUDA -OTROS 0 055 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INV NEGOCIABLES TÍTULOS PARTICIPATIVOS 0 05 060 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INV. PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 0 065 CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO COMERCIAL (Bruta) 0 070 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA Y OPERACIONES DE LEASING HABITACIONAL (Bruta) 0 075 CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO (Bruta) 0 080 MICROCRÉDITOS (Bruto) 0 081 DERECHOS DE TRANSFERENCIA CARTERA DE CRÉDITOS POR OP. APOYOS TRANSITORIOS LIQUIDEZ 0 085 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 090 CUENTAS POR COBRAR NO ASOCIADAS A LA CARTERA DE CRÉDITOS NI A LAS OPERACIONES DE LEASING 0

095 BIENES DADOS EN LEASING OPERATIVO 0

100 OTROS ACTIVOS Y CONTINGENCIAS DEUDORAS 0

999 TOTAL POSICIONES ACTIVAS Y CONTINGENCIAS DEUDORAS PASIVOS, PATRIMONIO Y CONTINGENCIAS ACREEDORAS 005 CUENTAS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 CDTS 0 015 CDATs 0 020 DEPÓSITOS DE AHORRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 025 DEPÓSITOS JUDICIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS BANCARIOS Y OTROS DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035 FONDOS INTERBANCARIOS 0 040 REPOS, SIMULTÁNEAS Y T.T.V. 0 06

045 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0

050 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 0

055 CUENTAS POR PAGAR 0

060 TITULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN 0

065 OTROS PASIVOS Y CONTINGENCIAS ACREEDORAS 070 PATRIMONIO 0

999 TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CONTINGENCIAS ACREEDORAS FLUJO NETO ESPERADO DE RUBROS CON VENCIMIENTOS CONTRACTUALES 005 ÍNDICE CARTERA VENCIDA TOTAL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR O ÚLTIMO CONOCIDO (MULTIPLICADO POR 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALOR CUPONES, AMORTIZACIONES, REDENCIONES CONTRACTUALES Y PAGO DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES INCLUIDAS

010 07

EN ACTIVOS LÍQUIDOS 0 015 FLUJO NETO DE RUBROS CON VENCIMIENTOS CONTRACTUALES - AJUSTADO 0

FLUJO NETO ESTIMADO DE RUBROS CON VENCIMIENTOS NO CONTRACTUALES 005 SALDO DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES QUE NO TIENEN VENCIMIENTOS CONTRACTUALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FACTOR DE RETIROS NETOS MENSUAL PARA DEPÓSITOS QUE NO TIENEN VENCIMIENTOS CONTRACTUALES (MULTIPLICADO

010 POR 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 FLUJO NETO ESTIMADO DE RUBROS CON VENCIMIENTOS NO CONTRACTUALES 0 08 020 SALDO APORTES SOCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 025 FACTOR DE RETIROS NETOS MENSUAL PARA APORTES (MULTIPLICADO POR 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

030 FLUJO NETO ESTIMADO DE APORTES 0

TOTAL REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ NETO ESTIMADO (RLN) 005 TOTAL REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ NETO ESTIMADO (VENCIMIENTO CONTRACTUAL Y NO CONTRACTUAL) 09

TOTAL REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ NETO ESTIMADO MODIFICADO

010

FEVC+FNVNC-(min(75%(FEVC+FNVNC);FIVC))

CÁLCULO ACTIVOS LÍQUIDOS AJUSTADOS POR LIQUIDEZ DE MERCADO Y RIESGO CAMBIARIO

005 REQUERIDO PROMEDIO DE ENCAJE ORDINARIO

010 DISPONIBLE

015 TOTAL INVERSIONES QUE CONFORMAN LOS ACTIVOS LÍQUIDOS

016 INVERSIONES EN ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD

017 INVERSIONES EN OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 10 020 FONDO DE ACTIVOS LÍQUIDOS AJUSTADOS POR LIQUIDEZ DE MERCADO Y RIESGO CAMBIARIO 025 PORCENTAJE ACTIVOS LÍQUIDOS DENOMINADOS O INDEXADOS EN MONEDA EXTRANJERA (MULTIPLICADO POR 100) PORCENTAJE PROMEDIO PONDERADO DE 'HAIRCUTS' SOBRE INVERSIONES INCLUIDAS EN ACTIVOS LÍQUIDOS EN MONEDA 030

LEGAL (MULTIPLICADO POR 100) PORCENTAJE 'HAIRCUT' A 30 DÍAS RIESGO CAMBIARIO DE ACTIVOS LÍQUIDOS EN MONEDA EXTRANJERA (MULTIPLICADO POR

035 100)

INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ (IRL)

005 INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ (IRLm) 0

11

010 RAZÓN INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ (IRLr) 0

COLUMNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

JUNIO DE 2014 F.1000-125