SFC - Circular 030 de 2011, formato 368

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE VIII - PROFORMAS F.8000

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TEMA: Ponderación de activos por nivel de riesgo NOMBRE DE PROFORMA: Ponderación de inversión en títulos emitidos, avalados o garantizados por Fogafin

NUMERO DE PROFORMA: F.8000-03

NUMERO DE FORMATO: 368

OBJETIVO: Facilitar la determinación de la exposición por riesgo crediticio, para hacer más preciso el cálculo de la relación de solvencia.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades comisionistas de bolsa de valores que realicen operaciones por cuenta propia.

TRAMITE: 30 Estados Financieros Intermedios.

PERIODICIDAD: Diaria (días hábiles) FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN: El mismo día.

FECHA DE REPORTE: Hasta el siguiente día hábil a la fecha de corte. Se recibirá hasta las diez de la mañana (10 a.m.)

DOCUMENTO TÉCNICO: SB-DS-003 Versión 4.0

TIPO Y NUMERO DEL INFORME: 51 – Balances Diarios

MEDIO DE ENVÍO: RAS

DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes

INSTRUCTIVO ENCABEZADO Entidad: Indique el código del tipo de entidad, el código de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la entidad.

Fecha Corte: Indique la fecha a la que corresponde la información que se está reportando, bajo el formato DD (día), MM (mes) y AAAA (año).

GENERALIDADES La información contenida en este formato corresponde a las inversiones que mantengan las sociedades comisionistas

de bolsa de valores en títulos o valores que sean emitidos, o que cuenten con el aval o sean garantizados de manera parcial o total por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras –FOGAFIN. En este formato se relacionan las inversiones a precios de mercado, dependiendo de la clasificación contable y del código PUC correspondiente. Los valores aquí consignados deberán reportarse en pesos. Sin excepción, los conceptos que no apliquen o no presenten movimientos o saldos, deberán reportarse en ceros. La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal.

CUERPO DEL FORMATO: Subcuentas Subcuenta 005: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 120704 “Inversiones Negociables en Títulos de Deuda Privada – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”.

Subcuenta 010: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 121104 “Inversiones para mantener hasta el vencimiento Deuda Privada – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 015: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 121704 “Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda Privada – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Circular Externa 030 de 2011 Julio de 2011

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE VIII - PROFORMAS F.8000

Página 5 Subcuenta 020: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 123104 “Inversiones

Negociables en Títulos de Deuda Privada – Mercado Primario – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 025: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 123504 “Inversiones para mantener hasta el Vencimiento Deuda Privada – Mercado Primario – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 030: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 124004 “Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda Privada – Mercado Primario – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 050: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 129335 “Títulos de Deuda por Excedentes en Órdenes de Compra – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 055: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 129435 “Títulos entregados en Garantía en Contratos de Futuros y Operaciones a Plazo – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 999 - Subtotal: Corresponde a la sumatoria de las subcuentas 005 a 055 de las columnas 1, 2 y 3. Columnas Columna 01: Se reporta el saldo diario en pesos, a precios de mercado, de los valores registrados en cada una de las cuentas PUC señaladas en las subcuentas 005 a 055 del formato Columna 02: Se reporta el valor en pesos, a precios de mercado, del saldo de las inversiones registradas para cada una de las subcuentas del formato, y que cuenten con garantía total del Gobierno Nacional, a través de FOGAFIN.

Nota: Al saldo reportado la SFC le aplicará el 0% como factor de ponderación.

Columna 03: Se reporta el valor en pesos, a precios de mercado, de las inversiones registradas en cada una de las subcuentas del formato, y que están avalados o garantizados parcialmente por el FOGAFIN. Nota: Al saldo reportado la SFC le aplicará el 20% como factor de ponderación. Circular Externa 030 de 2011 Julio de 2011