SFC - Circular 030 de 2011, formato 369

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE VIII - PROFORMAS F.8000

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TEMA: Ponderación de activos por nivel de riesgo NOMBRE DE PROFORMA: Ponderación de inversión en acciones

NUMERO DE PROFORMA: F.8000-04

NUMERO DE FORMATO: 369

OBJETIVO: Facilitar la determinación de la exposición por riesgo crediticio, para hacer más preciso el cálculo de la relación de solvencia.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades comisionistas de bolsa de valores que realicen operaciones por cuenta propia.

TRAMITE: 30 Estados Financieros Intermedios PERIODICIDAD: Diaria (días hábiles) FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN: El mismo día.

FECHA DE REPORTE: Hasta el siguiente día hábil a la fecha de corte. Se recibirá hasta las diez de la mañana (10 a.m.)

DOCUMENTO TÉCNICO: SB-DS-003 Versión 4.0

TIPO Y NUMERO DEL INFORME: 51 – Balances Diarios

MEDIO DE ENVÍO: RAS

DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes

INSTRUCTIVO ENCABEZADO Entidad: Indique el código del tipo de entidad, el código de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la entidad.

Fecha Corte: Indique la fecha a la que corresponde la información que se está reportando, bajo el formato DD (día), MM (mes) y AAAA (año).

GENERALIDADES La información contenida en este formato corresponde a las inversiones que mantengan las sociedades comisionistas

de bolsa de valores en acciones. En este formato se relacionan las inversiones a precios de mercado, dependiendo de la clasificación contable y del código PUC correspondiente. Es de anotar que las inversiones señaladas en la cuenta PUC 121495 no fueron incluidas en el presente formato dado que estas se encuentran consideradas en el cálculo del patrimonio técnico. Los valores aquí consignados deberán reportarse en pesos. Sin excepción, los conceptos que no apliquen o no presenten movimientos o saldos, deberán reportarse en ceros. La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal.

CUERPO DEL FORMATO: Subcuentas Subcuentas 005 a 155: Se reporta el valor en pesos registrado en cada uno de los códigos PUC señalados para las inversiones realizadas en acciones.

Subcuenta 999: Subtotal: Corresponde a la sumatoria de las subcuentas 005 a 155 de las columnas 1, 2 y 3. Columnas Columna 01: Se reporta el saldo diario en pesos, a precios de mercado, de los valores registrados en cada una de las cuentas PUC señaladas en las subcuentas 005 a 155 del formato. Circular Externa 030 de 2011 Julio de 2011

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE VIII - PROFORMAS F.8000

Página 8 Columna 02: Se reporta el valor en pesos de los saldos diarios, a precios de mercado, de las inversiones registradas en cada una de las cuentas PUC, señaladas en las subcuentas 005 a 155 del formato, que correspondan a inversiones en

acciones, de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 4 del artículo 2.9.1.1.11 Decreto 2555 de 2010, o sea inversiones en acciones que ponderan al 50% . Nota: Al saldo reportado la SFC le aplicará el 50% como factor de ponderación. Columna 03: Se reporta el valor en pesos de los saldos diarios, a precios de mercado, de las inversiones registradas en cada una de las cuentas PUC, señaladas en las subcuentas 005 a 155 del formato, y en las cuales sus emisores revelen al mercado la adopción de la totalidad de las medidas definidas en el código de mejores prácticas corporativasCódigo Paísy cuenten con mecanismos que garanticen su liquidez en el mercado secundario, de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 4 del artículo 2.9.1.1.11 Decreto 2555 de 2010, o sea inversiones en acciones que ponderan al 20%. Nota: Al saldo reportado la SFC le aplicará el 20% como factor de ponderación. Circular Externa 030 de 2011 Julio de 2011