SFC - Circular 031 de 2004, formato 271

SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA PAG. 49

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE PRECIO

FORMATO 271

CIRCULAR EXTERNA 031 DE 2004

ENTIDAD FECHA DE CORTE

TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA RIESGO DE TASA DE CAMBIO POSICIONES POSICIONES COMPROMISOS COMPROMISOS DELTA POSICIONES DELTA POSICIONES DELTA POSICIONES DELTA POSICIONES POSICIÓN VALOR VAR. CAMBIO UNIDAD SUBCUENTA RUBROS ACTIVAS EN M/EPASIVAS EN M/E DE COMPRA DE VENTA LARGAS EN CALL CORTAS EN PUT LARGAS EN PUT CORTAS EN CALL NETA PRECIO POSICIÓN MÁXIMA VALOR DE o INDEXADAS o INDEXADAS CONTRATOS CONTRATOS SOBRE DIVISAS SOBRE DIVISAS SOBRE DIVISAS SOBRE DIVISAS M/L PROBABLE (%) POSICIÓN M/L CAPTURA FORWARD FORWARD 005 Dólar americano 010 Marco alemán 015 Yen japonés 020 Libra esterlina 025 Bolívar venezolano 030 Dólar canadiense 035 Florín holandés 040 Lira italiana 01 045 Franco francés 050 Peseta española 055 Franco suizo 060 Euro 065 Corona sueca 070 Corona danesa 075 Franco belga 080 Chelín austriaco 085 Otras(1) 090 Valor en riesgo RIESGO DE PRECIO EN LA COTACION DE LA UVR 005 UVR no inscritas en frech 010 UVR inscritas en frech 02 RIESGO DE PRECIO EN ACCIONES 002 Inversiones negociables - bursátiles 004 Inversiones negociables - no bursátiles - no inscritas en bolsa

006 Inversiones permanentes - disponibles para la venta - bursátiles 008 Inversiones permanentes - disponibles para la venta -no bursátiles - no inscritas en bolsa 012 Inversiones hasta el vencimiento - títulos de participación 03 013 Inversiones en fondos de inversión nacional 016 Inversiones en fondos de inversión en el extranjero "porción acciones" 018 Inversiones en fondos de inversión en el extranjero "demás inversiones" 090 Valor en riesgo Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 AGOSTO DE 2004 F.0000-77 (1) Las posiciones en monedas diferentes a las mencionadas en la lista, deberán expresarse en dólares americanos. No aplica