SFC - Circular 036 de 2018, formato 386

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I – REMISION DE INFORMACION

PARTE I – PROFORMAS F.0000

Página 404

TEMA: Riesgos de Mercado NOMBRE DE PROFORMA: Valor en riesgo por módulos

NUMERO DE PROFORMA: F.0000-129

NUMERO DE FORMATO: 386

OBJETIVO: Reporte diario del valor en riesgo total y por módulos.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Establecimientos bancarios, organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, entidades de seguros generales, instituciones oficiales especiales, entidades cooperativas financieras y sociedades comisionistas de bolsa de valores.

PERIODICIDAD: Diario: Establecimientos bancarios, organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, instituciones oficiales especiales, entidades cooperativas financieras y sociedades comisionistas de bolsa de valores.

Semanal: Entidades de Seguros Generales FECHA DE CORTE DE LA Diario: el mismo día INFORMACION: Semanal: último día hábil de la semana.

FECHA DE REPORTE: Diario: antes de las 9 de la mañana del día hábil siguiente.

Semanal: segundo día hábil de la semana siguiente.

DOCUMENTO TECNICO: SB DS 003.

TIPO Y NUMERO DE INFORME: Diario: 55 Valor en riesgo Semanal: 72 Valor en riesgo.

MEDIO DE ENVIO: WEB DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Supervisión de Riesgo de Mercado y Liquidez

INSTRUCTIVO: Generalidades Con este reporte se facilita el proceso de supervisión, evaluación y medición del riesgo de mercado total y por módulos, que deben realizar las entidades de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del Anexo 1 o numeral 1 del Anexo 3 del Capítulo XXI de la Circular 100 de 1995.

Las cifras reportadas deben estar expresadas pesos. Para las entidades de seguros generales, el presente formato aplica para el riesgo de mercado de los activos que respaldan las reservas técnicas. Sin excepción, los conceptos que no apliquen o no presenten movimientos o saldos, no deben reportarse. El presente formato deberá ir firmado digitalmente por el Representante legal de la respectiva entidad.

ENCABEZADO Entidad: Identificación de la entidad vigilada que diligencia este formato. Indique el tipo de entidad al que pertenece, el código de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la entidad.

Fecha de corte: Se debe diligenciar la fecha del corte del reporte bajo el formato DD (día) MM (mes) AAAA (año).

CUERPO DEL FORMATO El formato consta de dos unidades de captura y una única columna. En la unidad de captura uno (1) la entidad debe reportar los valores en riesgo correspondientes a cada uno de los módulos:

1. Subcuenta 005 se debe reportar el valor en riesgo del módulo de Tasa de Interés

2. Subcuenta 010 se debe reportar el valor en riesgo del módulo de Tasa de Cambio.

3. Subcuenta 015 se debe reportar el valor en riesgo del módulo de Precio de Acciones.

4. Subcuenta 020 se debe reportar el valor en riesgo del módulo de Carteras Colectivas.

5. Subcuenta 025 se debe reportar el valor en riesgo del módulo de Credit Default Swaps En la unidad de captura dos (2), la entidad debe reportar el valor en riesgo (VeR) total de la entidad.

Circular Externa 036 de 2018 Diciembre de 2018 Proforma F.0000-129 (Formato 386)