SFC - Circular 036 de 2018, formatos 438

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAG. 444

VALOR EN RIESGO POR FACTORES

FORMATO 438

CIRCULAR EXTERNA 036 DE 2018

ENTIDAD : _______ _________ ________________________________ TIPO CODIGO NOMBRE PORTAFOLIO: _______ __________________________________ FCHA DE CORTE: ____________

CODIGO PORTAFOLIO DDMMAAAA

SUBCUENTA VALOR EN RIESGO

UNIDAD DE

VALOR

CAPTURA

POR FACTORES

005 TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1

010 TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2

015 TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3

020 TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 1

025 TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 2

030 TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 3

035 TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 1

040 TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 2

045 TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 3

01

050 TASA DE INTERÉS DTF - NODO 1 (CORTO PLAZO)

055 TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO)

060 TASA DE INTERÉS IPC

065 TASA DE CAMBIO - TRM

070 TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS

075 PRECIO DE ACCIONES - IGBC

080 PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX

085 CARTERAS COLECTIVAS

090 CREDIT DEFAULT SWAPS

005 RIESGO VEGA POR POSICIONES EN OPCIONES

02

010 RIESGO GAMMA POR POSICIONES EN OPCIONES

005 VALOR EN RIESGO TOTAL 03

COLUMNAS 1

DICIEMBRE DE 2018 F.0000-138