SFC - Circular 065 de 2007, formato 329

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 68

EVALUACION DEL RIESGO DE TASA DE INTERES - MONEDA LEGAL / EXTRANJERA - FONDOS

FORMATO 329

CIRCULAR EXTERNA 065 DE 2007

ENTIDAD FECHA DE CORTE

TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA MONEDA LEGAL <= 1 MES > 1 MES Y <= 2 MESES > 2 MESES Y <= 3 MESES > 3 MESES Y <= 6 MESES > 6 MESES Y <= 12 MESES >12 MESES Y <= 24 MESES > 24 MESES SUMATORIA SUB CONCEPTO SALDO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO CAMBIO VALORES TASA TASA TASA TASA TASA TASA TASA CTA CONTABLE VALOR TASA DE VALOR VALOR TASA DE VALOR VALOR TASA DE VALOR VALOR TASA DE VALOR VALOR TASA DE VALOR VALOR TASA DE VALOR VALOR TASA DE VALOR UNIDAD DE PRESENTES DURACIÓN RENTABILIDAD O DURACIÓN RENTABILIDAD O DURACIÓN RENTABILIDAD DURACIÓN RENTABILIDAD O DURACIÓN RENTABILIDAD O DURACIÓN RENTABILIDAD O DURACIÓN RENTABILIDAD O PRESENTE INTERÉS PRESENTE PRESENTE INTERÉS PRESENTE PRESENTE INTERÉS PRESENTE PRESENTE INTERÉS PRESENTE PRESENTE INTERÉS PRESENTE PRESENTE INTERÉS PRESENTE PRESENTE INTERÉS PRESENTE CAPTURA

COSTO COSTO O COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

(PB) (VeR) (PB) (VeR) (PB) (VeR) (PB) (VeR) (PB) (VeR) (PB) (VeR) (PB) (VeR)

POSICIONES ACTIVAS

005 FONDOS INTERBANCARIOS 010 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO 011 INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES A DTF 012 INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES A IPC 013 INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 014 INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 016 INVERSIONES . NEGOCIABLES - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA 018 INVERSIONES. NEGOCIABLES - OTROS TÍTULOS 027 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR LA NACION - TES A DTF 028 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR LA NACION - TES A IPC 029 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 031 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 040 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 045 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - OTROS TITULOS 046 INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A DTF 047 INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A IPC 048 INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 049 INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 01

051 INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 052 INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TITULOS 105 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES A DTF 110 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES A IPC 115 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 120 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 125 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA 130 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES - OTROS TÍTULOS 135 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR LA NACION - TES A DTF 140 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR LA NACION - TES A IPC 145 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 150 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 155 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA

160 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - OTROS TITULOS 165 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A DTF 170 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A IPC 175 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 180 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 185 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 190 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TITULOS

005 TOTAL POSICIONES ACTIVAS 02

POSICIONES PASIVAS

005 FRAs POSICION LARGA

010 FRAs POSICION CORTA

025 SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION LARGA

030 SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION LARGA

035 SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION CORTA 040 SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION CORTA 045 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A DTF 050 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A IPC

055 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 060 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 05 065 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 070 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION LARGA - OTROS TITULOS 075 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION CORTA - SINTETICO AL DESCUENTO 080 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A DTF 085 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A IPC 090 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 095 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 100 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA

105 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION CORTA - OTROS TITULOS

110 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION LARGA - SINTETICO AL DESCUENTO

005 TOTAL POSICIONES DERIVADOS TASA DE INTERÉS 06

CONTRATOS FORWARD SOBRE DIVISAS

005 FORWARD DIVISAS POSICION LARGA EN M/L 07

010 FORWARD DIVISAS POSICION CORTA EN M/L 005 TOTAL POSICIONES FORWARD DIVISAS 08 005 CAMBIO EN ACTIVOS + DERIVADOS 09

MONEDA EXTRANJERA

POSICIONES ACTIVAS

005 FONDOS INTERBANCARIOS 010 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES DE REPO 011 INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES INDEXADOS A TRM 012 INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES YANKEES 013 INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - DIFERENTES DE TES 014 INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 016 INVERSIONES NEGOCIABLES - OTROS TITULOS 023 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTOEMITIDAS POR LA NACION - TES INDEXADOS A TRM 024 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR LA NACION - TES YANKEES 026 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 040 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 045 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - OTROS TITULOS 046 INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES INDEXADOS A TRM 047 INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES YANKEES 048 INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 049 INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 11

051 INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TITULOS

095 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES INDEXADOS A TRM 100 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES YANKEES 105 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - DIFERENTES DE TES 110 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 115 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES - OTROS TITULOS 120 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTOEMITIDAS POR LA NACION - TES INDEXADOS A TRM 125 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR LA NACION - TES YANKEES 130 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 135 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 140 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - OTROS TITULOS 145 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES INDEXADOS A TRM 150 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES YANKEES

155 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 160 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 165 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TITULOS

005 TOTAL POSICIONES ACTIVAS 12

DERIVADOS DE TASA DE INTERES

005 FRAs POSICION LARGA

010 FRAs POSICION CORTA

025 SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION LARGA

030 SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION LARGA

035 SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION CORTA 040 SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION CORTA 045 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR LA NACION - TES INDEXADOS A TRM 050 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR LA NACION - TES YANKEE 055 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 15 060 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 065 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION LARGA - OTROS TITULOS 070 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION CORTA - SINTETICO AL DESCUENTO 075 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES INDEXADOS A TRM

080 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES YANKEE 085 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 090 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA

095 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION CORTA - OTROS TITULOS

100 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION LARGA - SINTETICO AL DESCUENTO

005 TOTAL POSICIONES DERIVADOS TASA DE INTERÉS 16

CONTRATOS FORWARD SOBRE DIVISAS

005 FORWARD DIVISAS POSICION LARGA EN M/E 17

010 FORWARD DIVISAS POSICION CORTA EN M/E 005 TOTAL POSICIONES FORWARD TASA DE CAMBIO 18 005 CAMBIO EN ACTIVOS - CAMBIO EN PASIVOS + DERIVADOS 19

005 VALOR EN RIESGO EN PESOS 20

COLUMNAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

DICIEMBRE 2007 F.6000-26

PB: Puntos Básicos VeR: Valor en riesgo

NO APLICA