SFC - Circular 065 de 2007, formato 330

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 73

EVALUACION DEL RIESGO DE TASA DE INTERES - UNIDADES DE VALOR REAL - FONDOS

FORMATO 330

CIRCULAR EXTERNA 065 DE 2007

ENTIDAD FECHA DE CORTE

TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA

UNIDAD <12 MESES >=12 MESES

SUBCUENTA CONCEPTO

SALDO SALDO

CAMBIO TASA CAMBIO VALOR CAMBIO TASA CAMBIO VALOR DE

CONTABLE EN CONTABLE EN VALOR TASA VALOR TASA

DURACIÓN DE INTERÉS PRESENTE DURACIÓN DE INTERÉS PRESENTE

PESOS UVR PRESENTE UVR RENTABILIDAD PRESENTE UVR RENTABILIDAD

(PB) (UVR) (PB) (UVR) CAPTURA

POSICIONES ACTIVAS 005 POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS 006 INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 007 INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 008 INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 009 INVERSIONES NEGOCIABLES - OTROS TITULOS 011 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 012 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

013 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA

014 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - OTROS TITULOS

016 INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 017 INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 018 INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 019 INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TITULOS 01 075 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 080 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 085 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 090 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - OTROS TITULOS 095 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 100 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 105 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 110 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - OTROS TITULOS 115 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA

120 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 125 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 130 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES - DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TITULOS

999 TOTALES

005 VALOR EN RIESGO (ACTIVOS) UVR

010 VALOR EN RIESGO EN PESOS (VeR) 03

005 FRAs POSICION LARGA

010 FRAs POSICION CORTA

015 SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION LARGA

020 SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION LARGA

025 SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION CORTA 030 SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION CORTA 035 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 040 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 05 045 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 050 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION LARGA - OTROS TITULOS 055 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION CORTA - SINTETICO AL DESCUENTO 060 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 065 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

070 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA

075 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION CORTA - OTROS TITULOS

080 FORWARD SOBRE TITULOS POSICION LARGA - SINTETICO AL DESCUENTO

999 TOTAL DERIVADOS

005 VALOR EN RIESGO (ACTIVOS + DERIVADOS) UVR

010 VALOR EN RIESGO EN PESOS (VeR) 06

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DICIEMBRE DE 2007 F.6000-27

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