SFC - F8000 61 Formato 508 Circular Externa 004 de 2016

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F-8000

Página 232 b. Los valores razonables de los títulos o valores recibidos como garantías en operaciones activas del mercado monetario. Estos valores deben registrase en las bandas de tiempo en las cuales se cumplen las operaciones activas de regreso. c. Los valores razonables de los títulos o valores que se esperan entregar en cumplimiento de compromisos de venta, en operaciones a plazo o de contado, que se encuentren vigentes a la fecha de corte del informe. Estos valores deben registrase en las bandas de tiempo en las cuales se cumplen los compromiso de venta. d. Los egresos generados en el cumplimiento de compromisos de compra, en operaciones a plazo o de contado, que se encuentren vigentes a la fecha de corte del informe. Estos valores deben registrase en las bandas de tiempo en las cuales se cumplen los compromisos de compra. Subcuenta 005 – Flujos negativos en operaciones repo pasivas: Se debe reportar el valor de cumplimiento de los compromiso de recompra de las operaciones repo pasivas vigentes, incluyendo repos sobre repos, repos sobre simultáneas y repos sobre TTVs, para las bandas correspondientes. Subcuenta 010 – Flujos negativos en operaciones repo activas: Se debe reportar el valor mínimo entre el valor razonable de los títulos o valores recibidos en desarrollo de operaciones repo activas vigentes y el valor de cumplimiento del compromiso de venta de cada operación, para cada una de las bandas correspondientes. Subcuenta 015 – Flujos negativos en operaciones pasivas de simultáneas: Se debe reportar el valor de cumplimiento de los compromisos de recompra de las operaciones pasivas de simultáneas vigentes,

incluyendo simultáneas sobre simultáneas, simultáneas sobre repos y simultáneas sobre TTVs, para cada una de las bandas correspondientes. Subcuenta 020 – Flujos negativos en operaciones activas de simultáneas: Se debe reportar el valor razonable de los títulos o valores recibidos en desarrollo de operaciones activas de simultáneas, para cada una de las bandas correspondientes. Subcuenta 025 – Flujos negativos en operaciones de transferencia temporal de valores – TTV en las cuales la entidad actúa como receptor: Se debe reportar el valor razonable de los títulos o valores recibidos en desarrollo de operaciones TTV en la cuales la entidad actúa como receptor, para cada una de las bandas correspondientes. Subcuenta 030 – Flujos negativos en operaciones de transferencia temporal de valores – TTV en las cuales la entidad actúa como originadora: Se debe reportar el valor de cumplimiento del compromiso, para cada una de las bandas correspondientes. Tratándose de TTVs sobre acciones este valor corresponde al valor base de la operación. Subcuenta 035 – Flujos negativos en operaciones de contado y a plazo de venta en pesos: Se debe reportar el valor razonable de los títulos o valores que se han vendido en compromisos de contado o a plazo vigentes, incluyendo las ventas en corto sobre repos, simultáneas y TTVs, para cada una de las bandas correspondientes. Subcuenta 040 – Flujos negativos en operaciones de contado y a plazo de compra en pesos: Se debe reportar el valor de cumplimiento de los compromisos de compra en operaciones de contado o a plazo vigentes, para cada una de las bandas correspondientes Subcuenta 045 – Flujos negativos en operaciones de contado y a plazo de venta en divisas: Se debe

reportar el equivalente en pesos de las divisas que se han vendido en compromisos de contado o a plazo en divisas vigentes, para cada una de las bandas correspondientes. Subcuenta 050 – Flujos negativos en operaciones de contado y a plazo de compra en divisas: Se debe reportar el valor de cumplimiento de los compromisos de compra en operaciones de contado o a plazo en divisas vigentes, para cada una de las bandas correspondientes. Subcuenta 055 – Flujos negativos por instrumentos financieros derivados: Se debe reportar el valor de cumplimiento de los compromisos de compra efectuados a través de instrumentos financieros derivados vigentes (obligaciones), para cada una de las bandas correspondientes. Del mismo modo, se debe reportar el valor razonable de los títulos o valores que se han vendido en compromisos de venta efectuados a través de instrumentos financieros derivados vigentes (obligaciones), para cada una de las bandas Circular Externa 004 de 2016 Enero de 2016 Proforma F.8000-61 (Formato 508)